Equity curve nima

Equity curve nima

Equity curve (kapital egri chizig'i) savdo hisobidagi kapital (equity) vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarganini ko'rsatadigan grafik.

Equity deganda balans va ochiq pozitsiyalardagi suzuvchi foyda yoki zarar yig'indisi tushuniladi. Balans esa faqat yopilgan savdolar natijasini aks ettiradi. Shu sababli bu grafikni ko'pincha "savdo natijalari grafigi" deb ham atashadi.

Rasmiy ta'rif va chekka holatlar

Aniqroq ta'rif: equity curve hisob kapitalining vaqt qatoridir. Har bir nuqtada hisob kapitali joriy narxlar bo'yicha baholanadi (mark-to-market).

Tajribali treyder quyidagilarni hisobga oladi:

• Balans egri chizig'i bilan farqi. Balans chizig'i faqat pozitsiya yopilganda o'zgaradi. Equity chizig'i ochiq pozitsiyalar paytidagi tebranishlarni ham ko'rsatadi. Balans chizig'i silliq ko'rinsa ham, equity ichida chuqur suzuvchi zarar yashiringan bo'lishi mumkin.
• Depozit va yechib olishlar. Pul kiritish chiziqni yuqoriga, pul yechish esa pastga suradi. Bu savdo natijasi emas. To'g'ri tahlil uchun bunday operatsiyalarni chiqarib tashlash yoki daromadlilikni ulush sifatida hisoblash kerak.
• O'lchash chastotasi. Grafik har bir savdo bo'yicha qurilsa, savdolar orasidagi tebranishlar ko'rinmay qoladi. Kunlik yoki tiklar bo'yicha qurilsa, tebranishlar to'liqroq ko'rinadi.
• Shkala. Uzoq muddatli grafikda logarifmik shkala nisbiy o'zgarishlarni to'g'riroq ko'rsatadi.
• Hisob valyutasi. Kapital hisob valyutasida o'lchanadi. Valyuta kursi o'zgarsa, boshqa valyutada qayta hisoblangan egri chiziq boshqacha ko'rinadi.

Gipotetik misol

Faraz qilaylik, treyder hisobga depozit kiritdi va savdo boshladi. Dastlabki savdolar foydali bo'ldi, egri chiziq ko'tarilib, yangi cho'qqi hosil qildi.

Keyin zararli savdolar ketma-ketligi boshlandi. Chiziq cho'qqidan pastga tushdi. Cho'qqidan eng past nuqtagacha bo'lgan masofa drawdown (kapitalning pasayishi) deyiladi.

Shu davrda treyder qo'shimcha depozit kiritdi va chiziq keskin ko'tarildi. Grafikda bu tiklanishga o'xshaydi, ammo savdo natijasi o'zgarmagan.

Aniq summalar bilan hisoblash uchun kalkulyatorlardan foydalaning.

Platformalar, hisobotlar va yangiliklarda qayerda uchraydi

• MetaTrader 4 va MetaTrader 5. Strategiya testerida natijalar grafigi chiqadi. MT5 testerida balans va equity chiziqlari birga ko'rsatiladi.
• Hisob vypiskasi. Savdo hisobotlarida natijalar ko'pincha grafik ko'rinishida beriladi.
• Fondlar va yangiliklar. Hedge fondlar va boshqaruvchilar hisobotlarida kapital egri chizig'i drawdown va CAGR bilan birga keltiriladi.

Risk haqida

Equity curve faqat o'tgan natijani ko'rsatadi va kelajak haqida hech narsa va'da qilmaydi. Leverajli CFD va forex savdosida kapital juda tez kamayishi mumkin. Shuning uchun egri chiziq qisqa vaqtda keskin pastga tushishi ham mumkin. Batafsil ma'lumot Risklarni boshqarish sahifasida.

Bog'liq atamalar

• Yillik daromadlilik
• Geometrik o'rtacha daromad
• Yillik volatillik
• Fat tails, tail risk
• Exposure (ekspozitsiya)
• Treyding psixologiyasi
• Treyding lug'ati

Ko'p so'raladigan savollar

Equity curve nima?

Hisob kapitalining vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatadigan grafik. U ochiq pozitsiyalardagi suzuvchi natijani ham o'z ichiga oladi.

Kapital egri chizig'i balans grafigidan nimasi bilan farq qiladi?

Balans grafigi faqat yopilgan savdolarni hisobga oladi. Equity grafigi ochiq pozitsiyalarning joriy bahosini ham ko'rsatadi.

Depozit grafikka ta'sir qiladimi?

Ha, depozit chiziqni ko'taradi, pul yechish esa tushiradi. Savdo natijasini baholashda bu operatsiyalarni alohida hisobga olish kerak.

Silliq ko'tarilgan egri chiziq strategiya ishonchli ekanini anglatadimi?

Yo'q. Bu faqat o'tgan davr natijasi. Uning ichida yashirin risklar bo'lishi mumkin, masalan, uzoq ushlab turilgan zararli pozitsiyalar.