Recovery factor nima: drawdown bilan

Qisqa ta'rif

Recovery factor (tiklanish omili) strategiyaning sof foydasini (net profit) shu davrdagi maksimal drawdownga bo'lish natijasidir.

Drawdown (pasayish) hisob qiymatining oldingi eng yuqori nuqtasidan keyingi eng past nuqtasigacha tushishi. Maksimal drawdown esa tekshirilgan davrdagi shunday tushishlarning eng kattasi.

Recovery factor strategiya eng og'ir pasayishiga nisbatan qancha sof foyda keltirganini ko'rsatadi. Ko'rsatkich qancha katta bo'lsa, foyda eng chuqur pasayishdan shuncha ko'p oshgan bo'ladi.

Drawdown — eng yuqori equity qiymatidan undan keyingi eng past nuqtagacha bo'lgan pasayish, cho'qqiga nisbatan foizda. Tushuntirish uchun misol: o'rganish uchun o'ylab topilgan raqamlar, real narxlar yoki broker shartlari emas.

Formula va aniq ta'rif

Recovery factor = Sof foyda / Maksimal drawdown

Sof foyda: davr davomidagi barcha yopilgan bitimlarning yalpi foydasidan yalpi zararni ayirib, komissiya va swapni hisobga olgan natija.
Maksimal drawdown: odatda pul birligida olinadigan mutlaq qiymat. Foizdagi drawdown ishlatilsa, natija boshqacha bo'ladi. Shuning uchun qaysi o'lchov olinganini tekshiring.
Hisobotlarda drawdown balans bo'yicha (faqat yopilgan bitimlar) yoki equity bo'yicha (ochiq pozitsiyalardagi suzuvchi zarar bilan birga) hisoblanishi mumkin. Equity bo'yicha drawdown odatda chuqurroq chiqadi, shu sababli recovery factor pastroq bo'ladi.

Misol (faraziy)

A va B strategiyalar bir xil davrda bir xil sof foyda berdi, deylik. A strategiyaning hisob egri chizig'i silliq bo'ldi va maksimal drawdowni kichik edi. B strategiya o'rtada chuqur pasayishga tushib, keyin tiklandi.

Suratdagi qiymat bir xil bo'lgani uchun A ning recovery factori B nikidan yuqori chiqadi. Demak, B shu foydaga yetish uchun ancha chuqur pasayishni boshdan kechirgan.

Agar sof foyda maksimal drawdowndan kichik bo'lsa, strategiya butun davrdagi foydasi bilan eng katta pasayishni ham qoplay olmagan bo'ladi.

Raqamlar bilan hisoblash uchun kalkulyatorlar bo'limidan foydalaning.

Qayerda uchraydi

MetaTrader 5 strategiya testeri: test hisobotida "Recovery Factor" qatori bor. U sof foyda, drawdown, profit factor va Sharpe nisbati bilan yonma-yon ko'rsatiladi. Platforma haqida: MetaTrader 5.
Signal va monitoring xizmatlari: savdo hisobining statistikasida recovery factor ko'pincha strategiya ko'rsatkichlari qatorida beriladi.
Fond va strategiya sharhlari: maksimal drawdown va daromadlilik bilan birga solishtirish uchun ishlatiladi.

Chekka holatlar va cheklovlar

Drawdown nolga teng: bo'lish aniqlanmaydi. Hisobot bo'sh qiymat yoki juda katta son ko'rsatishi mumkin.
Sof foyda manfiy: recovery factor ham manfiy chiqadi.
Davr uzunligi: uzoq davrda foyda to'planadi, maksimal drawdown esa bir marta qayd etiladi. Shuning uchun turli uzunlikdagi davrlarni to'g'ridan-to'g'ri solishtirib bo'lmaydi. Vaqtni hisobga olish uchun CAGR yoki yillik daromadlilik bilan birga qarang.
Tiklanish vaqti: ko'rsatkich drawdowndan chiqish qancha vaqt olganini ko'rsatmaydi.
Kam bitim: bir nechta tasodifiy yirik bitim natijani buzib ko'rsatadi.
O'tmish natijasi: yuqori recovery factor kelajakda drawdown kichik bo'lishini kafolatlamaydi. Kamdan-kam bo'ladigan keskin harakatlar (fat tails) testda umuman ko'rinmasligi mumkin.

Leveraj bilan CFD va forex savdosida mablag' tez yo'qotilishi mumkin. Real drawdown testdagidan chuqurroq bo'lishi ehtimoli bor.

Bog'liq atamalar

Equity curve: drawdown shu egri chiziqda ko'rinadi.
Risklarni boshqarish
Trading strategiyalari
Treyding psixologiyasi: chuqur drawdownni boshdan kechirish ko'pincha raqamdan ko'ra qiyinroq bo'ladi.
Treyding lug'ati

Ko'p beriladigan savollar