R-multiple nima: savdo natijasi R da

Ta'rif

R-multiple savdo natijasini pul birligida emas, shu savdoga kirishdan oldin belgilangan boshlang'ich xavf birligida ko'rsatadi.

R - boshlang'ich xavf. Bu stop-loss ishlasa yo'qotiladigan summa. Stop-loss oldindan belgilangan narx: narx shu darajaga yetganda pozitsiya avtomatik yopiladi.

Formula:

R-multiple = savdo natijasi (foyda yoki zarar) / R

Natija R ga teng bo'lsa, savdo "R ga teng foyda" bilan yopilgan bo'ladi. Stop ishlagan bo'lsa, natija "minus R" ga teng.

Foyda va risk nisbati hamda xarajatlarni hisobga olmaganda zararsizlik uchun kerakli yutuqli savdolar ulushi: 1 ÷ (1 + R). 1:2 nisbatda har uch savdodan bittasi yutsa, zararsiz chiqasiz. Tushuntirish uchun misol: o'rganish uchun o'ylab topilgan raqamlar, real narxlar yoki broker shartlari emas.

R multiple hisoblash: shartli misol

Raqamsiz, harflar bilan ko'rib chiqamiz. Long pozitsiya ochildi, ya'ni narx o'sishiga savdo:

Belgi	Ma'nosi
K	kirish narxi
S	stop-loss narxi (K dan past)
C	chiqish narxi
H	pozitsiya hajmi (pip yoki punkt qiymati bilan)

Boshlang'ich xavf: R = (K − S) × H
Savdo natijasi: P = (C − K) × H
R-multiple: P / R = (C − K) / (K − S)

Short pozitsiyada ayirmalar teskari olinadi: R = (S − K) × H, P = (K − C) × H.

Pozitsiya hajmi qisqarib ketganini ko'ring. Shuning uchun R-multiple turli hajmdagi va turli instrumentlardagi savdolarni bir xil o'lchovda solishtirish imkonini beradi. Aniq summalarni hisoblash uchun kalkulyatorlar sahifasidagi lot va pip vositalaridan foydalaning.

Risk reward R bilan farqi

Risk/reward (R:R) savdoga kirishdan oldin rejalashtiriladi: maqsadgacha bo'lgan masofa stopgacha bo'lgan masofaga solishtiriladi.
R-multiple savdo yopilgandan keyin haqiqiy natijani o'lchaydi.

Rejadagi nisbat bilan haqiqiy R-multiple ko'pincha farq qiladi. Bunga erta chiqish, sirpanish (slippage) va komissiya sabab bo'ladi.

Savdo natijasi R qayerda uchraydi

Savdo jurnallari va backtest hisobotlari. Har savdo R da yoziladi. Ularning o'rtachasi expectancy, ya'ni savdo boshiga kutilgan natija deb ataladi.
Equity curve ba'zan pulda emas, R da chiziladi.
MetaTrader hisobotlari va hisob vypiskasi. Bu joylarda natija pulda ko'rsatiladi, R ni foydalanuvchi o'zi hisoblaydi.
Trading kitoblari va maqolalar. Natijalar ko'pincha R da keltiriladi.

Aniq ta'rif va chekka holatlar

R faqat kirish paytidagi stop bo'yicha olinadi. Keyin stop surilsa yoki trailing stop qo'yilsa, R o'zgarmaydi.
Komissiya va swap. Izchil hisob uchun ular natijaga kiritiladi. Ko'pchilik ularni R ga ham qo'shadi.
Gap va sirpanish. Narx stopdan sakrab o'tsa, zarar R dan katta bo'ladi. Natija "minus R" dan pastga tushadi. Bu tail risk bilan bog'liq.
Qisman yopish va pozitsiyaga qo'shish. Har qism R ning o'z ulushi bo'yicha hisoblanadi. Qo'shimcha kirishlar uchun xavf yangidan aniqlanadi.
Stopsiz savdo. R aniqlanmaydi, demak R-multiple ham hisoblanmaydi. Bunday holatda ba'zilar shartli "rejali stop" oladi, lekin bu taxmin bo'lib qoladi.

R-multiple xavfni kamaytirmaydi, u faqat natijani o'lchaydi. Leverajli CFD va forex savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. Gap bo'lganda haqiqiy zarar rejadagi R dan oshib ketishi ham mumkin.

Bog'liq atamalar

Ko'p beriladigan savollar

R-multiple nima, qisqacha?

Savdo natijasini boshlang'ich xavfga bo'lish natijasi. U savdo natijasini R birligida ko'rsatadi.

R qanday aniqlanadi?

Kirish narxi bilan boshlang'ich stop orasidagi masofa pozitsiya hajmiga ko'paytiriladi. Kerak bo'lsa, xarajatlar ham qo'shiladi.

Stop surilsa, R o'zgaradimi?

Yo'q. R kirish paytidagi stop bo'yicha qayd etiladi.

Zarar R dan katta bo'lishi mumkinmi?

Ha. Gap yoki sirpanish bo'lganda stop e'lon qilingan narxdan yomonroq narxda ishlashi mumkin.

Yuqori R-multiple yaxshi strategiyani anglatadimi?

Yo'q. U alohida savdo natijasini o'lchaydi. Strategiyaga baho berish uchun ko'p savdolar bo'yicha natijalar taqsimotini ko'rish kerak, va bu ham kelajakdagi natijani kafolatlamaydi.