Ta'rif
Profit factor (foyda omili) — ma'lum davrdagi barcha foydali bitimlar yig'indisining (yalpi foyda) barcha zararli bitimlar yig'indisiga (yalpi zarar) nisbati.
Formula:
Profit factor = Yalpi foyda / |Yalpi zarar|
Yalpi zarar musbat son sifatida, ya'ni ishorasiz olinadi.
Ko'rsatkichni o'qish:
- Yalpi foyda yalpi zarardan katta bo'lsa, davr natijasi musbat.
- Ular teng bo'lsa, natija nolga teng.
- Yalpi foyda yalpi zarardan kichik bo'lsa, davr zarar bilan yopilgan.
Real yoki demo hisobda sinab ko‘rishga tayyormisiz?
Hamkorlik havolasi · savdo yo‘qotishning yuqori riski bilan bog‘liq
Hisoblash misoli
Bu misol shartli. Treyder bir davrda bir nechta bitim ochgan, har bir bitim natijasini hisob valyutasida yozib borgan, deb faraz qilaylik.
| Qadam | Nima qilinadi |
|---|---|
| Bitimlarni ajratish | Natijasi musbat va manfiy bo'lgan bitimlar ikki ro'yxatga bo'linadi |
| Yalpi foyda | Musbat natijalar qo'shiladi |
| Yalpi zarar | Manfiy natijalar ishorasiz qo'shiladi |
| Nisbat | Yalpi foyda yalpi zararga bo'linadi |
Masalan, strategiyada zararli bitimlar ko'p, lekin har biri kichik. Foydali bitimlar kam, lekin har biri katta. Bunday strategiyaning profit factori yuqori chiqishi mumkin. Aksincha, bitimlarning ko'pi foydali bo'lsa-yu, kam sonli zararlar juda katta bo'lsa, profit factor past chiqadi.
Hisob-kitobni o'z raqamlaringiz bilan tekshirish uchun Kalkulyatorlar bo'limidan foydalaning.
Aniq ta'rif va g'alaba ulushi bilan aloqasi
Profit factorni o'rtacha ko'rsatkichlar orqali ham yozish mumkin:
Profit factor = (G'alaba ulushi × O'rtacha foyda) / (Mag'lubiyat ulushi × O'rtacha zarar)
Formuladan ko'rinadiki, past g'alaba ulushini o'rtacha foyda va o'rtacha zarar o'rtasidagi katta farq qoplashi mumkin. Shuning uchun g'alaba ulushini profit factordan alohida baholab bo'lmaydi.
Qayerda uchraydi
- MetaTrader strategiya testeri. MetaTrader 4 va MetaTrader 5 dagi test hisobotlarida "Profit Factor" qatori bor. U yalpi foyda va yalpi zarar yonida ko'rsatiladi.
- Hisob hisobotlari. Ba'zi hisob vypiskalari va tahliliy servislar yopilgan bitimlar bo'yicha shu ko'rsatkichni hisoblaydi.
- Strategiya sharhlari. Strategiya samaradorligi taqqoslanganda profit factor odatda equity curve va maksimal pasayish bilan birga keltiriladi.
Chekka holatlar va cheklovlar
- Zararli bitim yo'q. Bunda maxraj nolga teng bo'ladi va ko'rsatkich aniqlanmaydi. Ba'zi dasturlar bu holatda bo'sh qiymat yoki maxsus belgi ko'rsatadi.
- Kichik tanlov. Bitimlar soni kam bo'lsa, yagona katta bitim natijani keskin o'zgartiradi.
- Xarajatlar. Komissiya va svop hisobga olinganmi yoki yo'qmi, buni tekshiring. Ular kiritilmasa, ko'rsatkich haqiqatdagidan yaxshiroq ko'rinadi.
- Ketma-ketlik. Profit factor zararlar qaysi tartibda kelganini ko'rsatmaydi. Bir xil profit factorli ikki strategiyada pasayish chuqurligi butunlay boshqacha bo'lishi mumkin.
- O'tmish natijasi. Testdagi yuqori profit factor kelajakdagi natijani kafolatlamaydi. Ayniqsa parametrlar tarixiy ma'lumotlarga moslab tanlangan bo'lsa, real savdo natijasi testdan ancha farq qilishi mumkin.
- Kamdan-kam katta zararlar. Ko'rsatkich fat tails xavfini, ya'ni kutilmagan katta zarar ehtimolini yashirishi mumkin.
Leverajli CFD va forex savdosida mablag' tez yo'qotilishi mumkin. Profit factor bu xavfni o'lchamaydi. Shu sababli uni risklarni boshqarish qoidalari bilan birga ko'rib chiqing.
Bog'liq atamalar
- Equity curve
- Geometrik o'rtacha daromad
- CAGR
- Trading strategiyalari
- Treyding psixologiyasi
- Treyding lug'ati
Ko'p beriladigan savollar
Profit factor nima?
Ma'lum davrdagi yalpi foydaning yalpi zararga nisbati.
Profit factor qanday hisoblanadi?
Foydali bitimlar natijalari qo'shiladi va zararli bitimlar natijalarining ishorasiz yig'indisiga bo'linadi.
Yuqori profit factor strategiya yaxshi ekanini bildiradimi?
Yo'q. U pasayish chuqurligini, bitimlar sonini va kelajakdagi natijani ko'rsatmaydi.
Komissiya va svop hisobga olinadimi?
Bu hisobotga bog'liq. Hisobot sozlamalarini yoki ta'rifini tekshiring.
Zararli bitim bo'lmasa nima bo'ladi?
Nolga bo'lish yuzaga keladi, shuning uchun ko'rsatkich aniqlanmaydi.