Ta'rif
Order flow (buyurtmalar oqimi) - bozorga vaqt bo'yicha kelib tushayotgan sotib olish va sotish buyurtmalari ketma-ketligi. Uni kuzatish xaridorlar yoki sotuvchilarning qaysi biri faolroq ekanini ko'rsatishi mumkin.
Aniqroq ta'rifda buyurtmalar ikki turga bo'linadi:
- Agressiv buyurtmalar. Bular market buyurtmalar, ular mavjud narxda darhol bajariladi va likvidlikni "oladi".
- Passiv buyurtmalar. Bular limit buyurtmalar, ular buyurtmalar kitobida kutib turadi va likvidlik "beradi".
Order flow tahlil shu ikki tur o'rtasidagi muvozanatni o'rganadi. Asosiy o'lchovlardan biri delta: agressiv sotib olish hajmidan agressiv sotish hajmi ayirilganda chiqadigan farq. Buyurtma qanday bajarilishi haqida Fill va partial fill sahifasida yozilgan.
Real yoki demo hisobda sinab ko‘rishga tayyormisiz?
Hamkorlik havolasi · savdo yo‘qotishning yuqori riski bilan bog‘liq
Taxminiy misol
Bu misol to'qima, raqamlarsiz berilgan va signal emas.
Narx ilgari bir necha marta to'xtagan darajaga yaqinlashdi. Bitimlar lentasida (time & sales) market sotib olish buyurtmalari sotish buyurtmalaridan ancha ko'p, ya'ni delta musbat. Shunga qaramay narx yuqoriga ko'tarilmayapti.
Order flow tahlilchisi buni shunday talqin qilishi mumkin: shu darajada katta passiv sotish buyurtmalari turibdi va xaridorlar bosimini "yutib" yubormoqda. Bu holat absorption deb ataladi. Talqin noto'g'ri chiqishi ham mumkin. Masalan, yashirin buyurtmalar tugashi bilan narx keskin harakat qilishi mumkin.
Atama qayerda uchraydi
| Joy | Ko'rinishi |
|---|---|
| Platformalar | Bozor chuqurligi (Depth of Market, DOM), bitimlar lentasi, footprint grafiklari. Masalan, MetaTrader 5 da bozor chuqurligi oynasi bor. Undagi ma'lumot ijro qiluvchi tomonga bog'liq |
| Bank va tahlil hisobotlari | "Client flow", "korporativ oqimlar" kabi iboralar. Ular dilerlar ko'rgan buyurtmalar yo'nalishini anglatadi |
| Yangiliklar | Davr oxiridagi portfel qayta taqsimlanishi yoki fiksingdan oldingi valyuta oqimlari haqidagi xabarlar |
Tajribali treyderlar uchun: chegaraviy holatlar
- Forex markazlashmagan bozor. Forexda yagona birja yo'q, shuning uchun to'liq buyurtmalar kitobi ham, umumiy hajm ham mavjud emas. Har bir likvidlik provayderi yoki diler faqat o'z oqimini ko'radi.
- Tick hajmi haqiqiy hajm emas. MetaTrader'dagi tick volume narx o'zgarishlari sonini bildiradi, bajarilgan kontraktlar hajmini emas.
- CFD oqimi. CFD provayderidagi oqim mijozlar buyurtmalarini aks ettiradi. Bu oqim qanday qayta ishlanishi ham muhim, batafsil: A-book va B-book.
- Ko'rinmas va soxta buyurtmalar. Iceberg buyurtmalar o'z hajmining faqat bir qismini ko'rsatadi. Spoofing esa bajarilmaydigan buyurtmalar bilan kitobni chalg'itadi. HFT savdo algoritmlari buyurtmalarni juda tez qo'yib, bekor qiladi.
- Axborotdan noto'g'ri foydalanish. Mijoz oqimini bilib, undan oldin savdo qilish front running deyiladi.
Order flow tahlil ham boshqa usullar kabi zararni istisno qilmaydi. Leverajli CFD va forex savdosida mablag' tez yo'qotilishi mumkin, batafsil: Risklarni boshqarish.
Bog'liq atamalar
Ko'p beriladigan savollar
Order flow nima, qisqacha?
Bozorga kelayotgan sotib olish va sotish buyurtmalari oqimi hamda ularning muvozanati.
Order flow trading nima?
Bu bitim qarorlarini asosan buyurtmalar oqimi, delta va bozor chuqurligi ma'lumotlariga tayanib qabul qilish usuli. U foyda kafolatlamaydi.
Forexda order flow tahlil qilish mumkinmi?
Faqat qisman mumkin. Markazlashgan hajm yo'q, shuning uchun ko'rilgan ma'lumot bitta provayder yoki birja fyucherslari bilan cheklanadi.
Buyurtmalar oqimi bilan COT hisoboti bir narsami?
Yo'q. COT ochiq pozitsiyalar holatini davriy ko'rsatadi. Order flow esa real vaqtdagi buyurtmalarni ko'rsatadi.