Break-even win rate: zararsizlik foizi

Zararsizlik win rate33,3%

Foyda va risk nisbati	Xarajatlarsiz	Sizning xarajatlaringiz bilan
1 : 0,5	66,7%	66,7%
1 : 1	50%	50%
1 : 1,5	40%	40%
1 : 2	33,3%	33,3%
1 : 2,5	28,6%	28,6%
1 : 3	25%	25%
1 : 4	20%	20%
1 : 5	16,7%	16,7%

Zararsizlik win rate = 1 / (1 + R); har bir bitimga c xarajat bilan (R da): (1 + c) / (1 + R). Undan yuqori bo‘lsa, hisob-kitob ijobiy; lekin bu biror usul unga erisha olishini bildirmaydi.

Win rate nima

Win rate (yutuq foizi) — barcha yopilgan bitimlar ichida foyda bilan yopilganlarining ulushi. Uni jurnalingizdagi foydali bitimlar sonini jami bitimlar soniga bo'lib topasiz.

Win rate o'zi yolg'iz hech narsa demaydi. Kichik foyda va katta zarar bilan yuqori win rate ham hisobni kamaytirishi mumkin. Past win rate esa o'rtacha foyda o'rtacha zarardan ancha katta bo'lsa, zararsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun win rate har doim risk-reward nisbati bilan birga ko'riladi. Bu o'rtacha foydaning o'rtacha zararga nisbati. Batafsil: Risk-reward nisbati.

Foyda va risk nisbati hamda xarajatlarni hisobga olmaganda zararsizlik uchun kerakli yutuqli savdolar ulushi: 1 ÷ (1 + R). 1:2 nisbatda har uch savdodan bittasi yutsa, zararsiz chiqasiz. Tushuntirish uchun misol: o'rganish uchun o'ylab topilgan raqamlar, real narxlar yoki broker shartlari emas.

Break-even win rate formulasi

Break-even win rate (zararsizlik win rate) — uzoq muddatda na foyda, na zarar beradigan yutuq foizi. Undan past bo'lsa, natija manfiy, yuqori bo'lsa, musbat bo'ladi. Buning sharti: o'rtacha foyda va zarar o'zgarmasligi kerak.

Belgilar:

G — o'rtacha foydali bitim natijasi;
L — o'rtacha zararli bitim natijasi (musbat son sifatida);
R = G / L — reward-to-risk nisbati.

Formula:

Zararsizlik win rate = L / (L + G)

Buni R orqali ham yozish mumkin: suratda ham, maxrajda ham L ga bo'lsangiz, natijani faqat R belgilaydi. R qanchalik katta bo'lsa, zararsizlik uchun kerakli yutuq foizi shuncha past bo'ladi.

Oddiy holat: G va L teng bo'lsa, formula L / (L + L) ko'rinishini oladi. Demak, foydali va zararli bitimlar soni teng bo'lishi kerak. Aniq foizlarni kalkulyatorga o'z qiymatlaringizni kiritib ko'ring.

Xarajatlar ta'siri

Real savdoda har bir bitim xarajat bilan keladi: spread (sotib olish va sotish narxi orasidagi farq), komissiya, swap (pozitsiyani tunga qoldirish uchun to'lov yoki hisoblash) va slippage (buyurtma kutilgan narxdan boshqa narxda bajarilishi).

Bitimga o'rtacha xarajatni c deb olaylik. Xarajat foydali bitimni kamaytiradi va zararli bitimni kattalashtiradi:

haqiqiy foyda: G − c;
haqiqiy zarar: L + c.

Shunda formula quyidagicha bo'ladi:

Xarajat bilan zararsizlik win rate = (L + c) / (L + G)

Bundan muhim xulosa chiqadi. Xarajat L va G ga nisbatan qanchalik katta bo'lsa, kerakli win rate shuncha ko'p oshadi. Qisqa stop loss va kichik maqsadli skalping uslubida spread va komissiya natijaning katta qismini oladi. Shu xarajatlarning o'zi strategiyani zararli qilib qo'yishi mumkin. Uzoq stop va katta maqsadda xuddi shu xarajat sezilarli darajada kamroq ta'sir qiladi.

Xarajatlarni hisoblaganda hisob turingiz va instrumentingizdagi joriy shartlarni ishlating. Ular hisob turi, instrument va vaqtga qarab farq qiladi. Brokerdagi aniq spread va komissiyani brokerning shaxsiy kabinetida yoki rasmiy saytida tekshiring.

Taqqoslash jadvali

Holat	Zararsizlik win rate
R yuqori (foyda zarardan ancha katta)	Past
G va L teng	Foydali va zararli bitimlar soni teng bo'lishi kerak
R past (foyda zarardan kichik)	Yuqori
Xarajat qo'shildi	Har qanday R da oshadi
Qisqa stop, xarajat o'zgarmagan	Xarajat ta'siri kuchayadi, kerakli win rate oshadi
Slippage tez-tez uchraydi	Haqiqiy L oshadi, kerakli win rate oshadi

Jadvaldagi har bir qator uchun aniq qiymatlarni yuqoridagi kalkulyatorda hisoblang.

Natijani qanday ishlatish kerak

Treyding jurnalidan haqiqiy o'rtacha G, L va xarajatlarni oling. Rejadagi qiymatlar bilan cheklanmang.
Kalkulyatorga kiriting va zararsizlik win rate ni toping.
Uni jurnaldagi haqiqiy win rate bilan solishtiring. Farq kichik bo'lsa, natija tasodifga juda bog'liq.
Kutilgan natijani Expectancy sahifasida, ketma-ket zararlar xavfini Risk of ruin sahifasida baholang.

Kichik sondagi bitimdan olingan win rate ishonchsiz. Ketma-ket yutuqlar yoki zararlar uni kuchli siljitadi. Bozor sharoiti o'zgarganda ham o'tgan win rate saqlanib qolmasligi mumkin.

Risk haqida

Win rate zararsizlik darajasidan yuqori bo'lishi kelajakdagi foydani kafolatlamaydi. Bu faqat o'tgan natijalarning tavsifi. Leveragelik CFD va forex savdosida mablag' tez yo'qotilishi mumkin. Bitimga risk hajmini cheklash haqida: Bitimga risk, umumiy qoidalar: Risk menejment asoslari. Boshqa hisob-kitoblar: Kalkulyatorlar.

Ko'p beriladigan savollar

Break-even win rate qanday hisoblanadi?

O'rtacha zararni o'rtacha zarar va o'rtacha foyda yig'indisiga bo'ling. Xarajatlarni hisobga olish uchun suratdagi zararga bitim xarajatini qo'shing.

Yuqori win rate yaxshi strategiya degani emasmi?

Yo'q. Agar o'rtacha zarar o'rtacha foydadan ancha katta bo'lsa, yuqori win rate bilan ham natija manfiy bo'lishi mumkin.

Nega xarajatlar shunchalik muhim?

Ular har bir foydali bitimni kichraytiradi va har bir zararli bitimni kattalashtiradi. Stop va maqsad qanchalik qisqa bo'lsa, ta'sir shuncha kuchli.

R ni oshirish muammoni hal qiladimi?

Maqsadni uzoqlashtirsangiz, odatda win rate pasayadi. Zararsizlik darajasi bilan haqiqiy win rate birga o'zgaradi. Ularni jurnal ma'lumotlarida tekshiring.

Win rate ni qancha bitimda baholash kerak?

Aniq son yo'q. Bitimlar qanchalik ko'p bo'lsa, baho shuncha ishonchli. Kam bitimdagi natijaga tayanib xulosa chiqarmang.

Break-even win rate: zararsizlik uchun yutuq foizi