ATR bilan lot hisoblash

ATR indikatori nima

ATR (Average True Range, o'rtacha haqiqiy diapazon) narx tanlangan davrda o'rtacha qancha harakatlanishini ko'rsatadi. U yo'nalishni ko'rsatmaydi, faqat harakat kengligini, ya'ni volatillikni o'lchaydi.

"True range" har bir sham uchun quyidagilardan eng kattasi:

• joriy shamning yuqori va past nuqtasi orasidagi farq;
• joriy yuqori nuqta va oldingi yopilish narxi orasidagi farq;
• joriy past nuqta va oldingi yopilish narxi orasidagi farq.

ATR shu qiymatlarning o'rtachasi. Oldingi yopilish hisobga olingani uchun indikator gaplarni ham qamrab oladi. MetaTrader platformalarida ATR standart indikatorlar ro'yxatida bor, davrni sozlamalarda o'zgartirish mumkin.

ATR instrumentning o'z birligida beriladi: valyuta juftligida narx birligida, XAUUSD da dollarda, US100 da punktlarda. Shu sababli turli instrumentlarning ATR qiymatini to'g'ridan-to'g'ri solishtirib bo'lmaydi.

Nega volatillik bo'yicha lot kerak

Hamma bitimda bir xil lot ishlatsangiz, pul riski instrumentga qarab keskin farq qiladi. Oltin yoki indeks valyuta juftligiga qaraganda ko'proq harakatlanadi. Shuning uchun bir xil lot va mantiqiy stop bilan zarar bir instrumentda kichik, boshqasida ancha katta bo'ladi.

Volatillik bo'yicha lot hisoblash bu muammoni ikki qadamda hal qiladi:

• stop masofasi bozorning hozirgi harakatiga moslanadi (ATR asosida);
• lot hajmi shu masofaga qarab kichrayadi yoki kattalashadi, shunda stop urilganda yo'qotiladigan summa oldindan belgilangan risk summasiga teng bo'ladi.

Natijada har bir bitim schyotga taxminan bir xil og'irlik bilan ta'sir qiladi. Bu fixed fractional yondashuvining volatillikka moslangan shakli.

ATR stop loss: masofani tanlash

ATR stop loss formulasi oddiy:

Stop masofasi = ATR × multiplikator

Multiplikator (koeffitsient) — ATR qancha kengaytirilishini belgilaydigan son. Uni siz strategiyangizga qarab tanlaysiz:

• kichik multiplikator stopni yaqinlashtiradi: lot kattaroq bo'ladi, lekin oddiy bozor shovqini stopni tez-tez uradi;
• katta multiplikator stopni uzoqlashtiradi: lot kichrayadi, stop kamroq tasodifan uriladi, lekin har bir zarar bitimi uzoqroq davom etadi.

Universal to'g'ri qiymat yo'q. Multiplikatorni treyding jurnali va tarixiy ma'lumotlarda tekshiring. ATR stopni texnik darajalar bilan birga ishlatish mumkin: avval mantiqiy joyni toping, keyin uning ATR ga nisbatan juda yaqin emasligini tekshiring. Batafsil: Stop loss joylashtirish.

Lot hajmini hisoblash formulasi

Stop masofasi aniqlangach, lot quyidagicha hisoblanadi:

Risk summasi = Balans × bitimdagi risk foizi

Lot = Risk summasi ÷ (Stop masofasi × standart lotda narx birligining qiymati)

"Narx birligining qiymati" — narx stop birligiga siljiganda standart lot bo'yicha foyda yoki zarar summasi. Forexda bu pip qiymati, oltin va indekslarda kontrakt hajmiga bog'liq. Kontrakt spetsifikatsiyasi broker va hisob turiga qarab farq qiladi. Shuning uchun uni platformadagi instrument xususiyatlaridan oling. Exness bilan savdo qilsangiz, joriy shartlarni shaxsiy kabinetda yoki rasmiy saytda tekshiring.

Risk foizini qanday tanlash haqida: Bitimga risk.

Ishlangan misol: kalkulyator bilan

Raqamlarni o'zingiz yozmang, yuqoridagi kalkulyatorlardan oling. Ketma-ketlik quyidagicha:

• Grafikda ATR indikatorini oching va instrumentning joriy ATR qiymatini yozib oling.
• ATR stop kalkulyatoriga ATR, multiplikator, balans va risk foizini kiriting. U stop masofasini va shu risk uchun pozitsiya hajmini beradi.
• Natijani lot kalkulyatorida tekshiring: balans, risk foizi va olingan stop masofasini kiriting. Ikkala natija bir-biriga mos kelishi kerak.
• Lotni brokerdagi ruxsat etilgan qadamga moslab pastga yaxlitlang.

Endi buni ikki instrumentda solishtiring, masalan, EURUSD va XAUUSD. Balans, risk foizi va multiplikator bir xil bo'lsin. XAUUSD ning ATR qiymati pul ko'rinishida ancha katta bo'lgani uchun kalkulyator unga kengroq stop va kichikroq lot beradi. EURUSD da stop torroq, lot kattaroq chiqadi. Stop urilganda esa ikkala holatda ham yo'qotish taxminan bir xil risk summasiga teng bo'ladi. Usulning maqsadi shu: bir xil risk, har xil lot.

Cheklovlar va risk

ATR o'tmishdagi harakatni o'lchaydi, kelajakni bashorat qilmaydi. Yangiliklar vaqtida yoki hafta oxiridan keyin narx ATR dan ancha ko'p siljishi mumkin. Bunda stop e'lon qilingan narxdan yomonroq narxda bajariladi (slippage) va zarar rejalashtirilgan summadan oshadi. Batafsil: Gap va hafta oxiri riski, Yangiliklar riski.

Yana quyidagilarni hisobga oling:

• spred va komissiya haqiqiy riskni oshiradi;
• bir-biriga bog'liq instrumentlarda ochilgan bir nechta pozitsiya umumiy riskni ko'paytiradi (Korrelyatsiya riski);
• lot to'g'ri hisoblangan bo'lsa ham, marja yetarli bo'lishi kerak (Effektiv leverage).

ATR bilan lot hisoblash riskni boshqarish usuli, foyda kafolati emas. Leveraj bilan CFD va forex savdosi pulni tez yo'qotishga olib kelishi mumkin.

Ko'p beriladigan savollar

ATR uchun qaysi davr va taymfreymni tanlash kerak?

Savdo qiladigan taymfreymingizdagi ATR dan foydalaning. Davr indikator sozlamalarida o'zgartiriladi. Uni jurnal va tarixiy ma'lumotlar asosida tekshirib tanlang.

ATR o'zgarsa, ochiq bitimdagi stopni siljitish kerakmi?

Bu strategiyangizga bog'liq. Ko'pchilik stopni kirishda belgilaydi va lot hajmini o'zgartirmaydi. ATR asosidagi trailing stop alohida usul, uni ham oldindan rejalashtiring.

Nega kalkulyator natijasi platformadagi lotdan farq qiladi?

Lot brokerning minimal hajmi va qadamiga yaxlitlanadi, kontrakt hajmi ham instrumentga qarab farq qiladi. Doim pastga yaxlitlang, shunda risk belgilangan summadan oshmaydi.

ATR usuli kripto CFD va indekslarda ishlaydimi?

Ha, formula o'sha. Faqat narx birligining qiymatini instrument spetsifikatsiyasidan to'g'ri oling. Bu instrumentlarda volatillik va gap riski yuqoriroq bo'lishi mumkin.

Boshqa kalkulyatorlar qayerda?

Barchasi Kalkulyatorlar sahifasida. Pozitsiya hajmi haqida umumiy ma'lumot Pozitsiya hajmi sahifasida.