ATR indikatori (Average True Range)

ATR nima: oddiy tushuntirish

ATR (Average True Range, o'rtacha haqiqiy diapazon) narx odatda qancha masofaga harakatlanishini ko'rsatadi. Bu volatillik o'lchovi, ya'ni narx tebranishining kattaligini bildiradi.

ATR narx yo'nalishini ko'rsatmaydi. Qiymat oshsa, shamlar kattalashgan bo'ladi. Qiymat pasaysa, bozor tinchlangan bo'ladi. Narx ko'tarilayotganda ham, tushayotganda ham ATR o'sishi mumkin.

ATR narx birligida o'lchanadi. Valyuta juftligida u pip (narxning kichik o'zgarish birligi) bilan ifodalanadi, XAUUSD da dollar bilan, US100 da indeks punktlari bilan. Shu sababli turli instrumentlarning ATR qiymatini to'g'ridan-to'g'ri solishtirib bo'lmaydi.

Indikatorni Welles Wilder ishlab chiqqan. U leading va lagging tasnifida kechikuvchi (lagging) indikatorlar qatoriga kiradi, chunki o'tgan shamlar asosida hisoblanadi.

True range va ATR formulasi

Avval har bir sham uchun true range (TR, haqiqiy diapazon) topiladi. TR quyidagi uchta qiymatning eng kattasiga teng:

• joriy shamning high va low narxlari orasidagi farq;
• joriy high va oldingi close orasidagi farq (modul bo'yicha);
• joriy low va oldingi close orasidagi farq (modul bo'yicha).

Oxirgi ikki band gap holatini hisobga oladi. Gap deganda narxning oldingi yopilishdan sakrab, uzilish bilan ochilishi tushuniladi. Oddiy high–low farqi bunday sakrashni ko'rmaydi, TR esa uni o'z ichiga oladi.

ATR esa TR qiymatlarining N davr bo'yicha silliqlangan o'rtachasi. Wilder usulida har yangi shamda oldingi ATR qiymati saqlanadi, yangi TR esa unga kichik vazn bilan qo'shiladi. Natijada chiziq silliq bo'ladi va bitta katta sham ta'sirida keskin sakramaydi.

Standart sozlamalar va davr tanlash

MetaTrader da ATR bitta parametr bilan ishlaydi: davr (period). Standart qiymat indikator qo'shilganda ochiladigan sozlamalar oynasida ko'rinadi. Qaysi qiymat ishlatilayotganini o'sha yerdan tekshiring.

Davr tanlashning umumiy mantiqi:

Davr shamlar soni bilan o'lchanadi. Shu sababli bir xil davr chorak soatlik va kunlik grafiklarda mutlaqo boshqa vaqt oralig'ini qamrab oladi. Bu haqda multi-timeframe tahlil sahifasida batafsil yozilgan.

MT4 va MT5 da ATR ni qo'shish

ATR MetaTrader ning standart indikatorlari qatoriga kiradi. Inglizcha interfeysda yo'l quyidagicha:

1. Insert → Indicators → Oscillators → Average True Range menyusini oching. Navigator oynasidagi Indicators bo'limidan ham sudrab qo'yish mumkin.
2. Ochilgan oynada davrni va chiziq rangini tanlang.
3. OK tugmasini bosing. ATR grafik ostidagi alohida oynada chiziq ko'rinishida chiqadi.

Platformalar haqida MetaTrader 4, MetaTrader 5 va MT WebTerminal sahifalarida o'qishingiz mumkin. Menyu nomlari tilga va platforma versiyasiga qarab biroz farq qilishi mumkin.

Chizilgan misol: ATR qanday o'qiladi

Quyidagi sxema qo'lda chizilgan va real narxlarni aks ettirmaydi:

Sxemani shunday o'qish mumkin:

• Tor diapazonda shamlar kichik, ATR pastda turadi.
• Keskin harakat boshlanganda shamlar kattalashadi va ATR ko'tariladi. Yo'nalish yuqoriga ham, pastga ham bo'lishi mumkin.
• Tinchlanish davrida ATR asta-sekin pasayadi. Silliqlash tufayli bu pasayish narxdan ortda qoladi.

ATR ni boshqa instrument bilan emas, shu instrumentning o'z tarixi bilan solishtiring. Hozirgi qiymatni o'tgan haftalardagi qiymatlar bilan taqqoslang.

ATR bilan stop masofasi va pozitsiya hajmi

Eng ko'p uchraydigan qo'llanish stop-loss masofasini belgilashdir. Ko'pchilik stopni qat'iy masofaga emas, ATR ning ma'lum bir ko'paytmasiga qo'yadi. Volatillik yuqori bo'lsa stop uzoqroq turadi, past bo'lsa yaqinroq. Shunda stop oddiy kunlik tebranish ichida qolib ketmaydi.

Stop uzoqlashgani sari hisobning bir xil ulushini riskka qo'yish uchun lot hajmi kichrayishi kerak. Bu bog'liqlik quyidagicha:

• stop masofasi = ATR × tanlangan ko'paytma;
• lot hajmi = risk summasi ÷ (stop masofasi × punkt qiymati).

Kalkulyator ATR ko'paytmasidan stop masofasini va belgilangan risk uchun pozitsiya hajmini hisoblab beradi. Boshqa hisob-kitoblar Kalkulyatorlar bo'limida joylashgan.

ATR ning yana bir qo'llanishi trailing stop. Bunda stop narx ortidan ATR masofasida suriladi. Supertrend va Keltner Channels indikatorlari ham ATR asosida quriladi.

Leverajli CFD va forex savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. ATR asosidagi stop bu riskni yo'qotmaydi, faqat uni o'lchashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot Risklarni boshqarish sahifasida.

ATR qayerda chalg'itadi

• Gap va yangiliklar. Katta makro e'londan keyin bitta sham ATR ni ko'tarib yuboradi. Keyingi shamlar ancha vaqt "oshirilgan" qiymat ostida hisoblanadi, stop esa keragidan uzoq tushadi.
• Bozor ochilishi va yopilishi. Hafta boshidagi gap yoki past likvidlik soatlari TR ni o'zgartirib yuboradi.
• Kechikish. ATR o'tgan ma'lumot asosida hisoblanadi. Tinch davrdan keyin keskin harakat boshlansa, stop hali eski, tor masofada turgan bo'ladi.
• Yo'nalishsizlik. ATR o'sishini "trend boshlandi" deb tushunish xato. Yo'nalishni ko'rish uchun ADX va DMI yoki trend turlari mavzusiga qarang.
• Spread. Tor taymfreymlarda spread ATR ga nisbatan katta ulushni egallashi mumkin. Bu holda ATR asosidagi stop amalda yanada torroq bo'lib qoladi.

Tajribali treyderlar uchun nozik jihatlar

• Normallashtirish. Turli instrumentlarni solishtirish uchun ATR ni narxga bo'lib, foiz ko'rinishiga keltirish mumkin. Bu ATR% deb ataladi.
• Silliqlash turi. Ba'zi platformalar va skriptlar Wilder usuli o'rniga oddiy o'rtacha (SMA) ishlatadi. Shu sababli bir xil davrda qiymatlar farq qilishi mumkin.
• Volatillik siqilishi. ATR uzoq vaqt past bo'lib turishi Bollinger Bands siqilishiga o'xshaydi. Bu harakat bo'lishi mumkinligini bildiradi, lekin uning yo'nalishini ko'rsatmaydi.
• Taymfreym aralashtirish. kunlik grafikdagi ATR ni soatlik grafikdagi kirish uchun ishlatsangiz, stop mantiqan kattaroq taymfreym tebranishiga moslashadi. Lot hajmi ham shunga mos kichrayadi.
• Darajalar bilan birga. Stopni faqat ATR ga qo'ymasdan, support va resistance darajalari bilan solishtirib ko'ring.

Boshqa indikatorlar va usullar Texnik tahlil bo'limida jamlangan.

Ko'p beriladigan savollar

ATR nima va u nimani o'lchaydi?

ATR narxning o'rtacha haqiqiy diapazonini, ya'ni volatillikni o'lchaydi. Yo'nalishni ko'rsatmaydi.

ATR indikatori qanday ishlaydi?

Har bir sham uchun true range hisoblanadi. Keyin bu qiymatlar tanlangan davr bo'yicha silliqlanadi.

ATR yuqori bo'lsa, narx ko'tariladimi?

Yo'q. Yuqori ATR faqat harakat katta ekanini bildiradi. Bu harakat ham o'sish, ham pasayish bo'lishi mumkin.

Qaysi davrni tanlash kerak?

Universal qiymat yo'q. Qisqa davr tezroq javob beradi, uzun davr silliqroq chiziq beradi. Tanlov taymfreym va uslubingizga bog'liq.

Turli juftliklarning ATR qiymatini solishtirsa bo'ladimi?

To'g'ridan-to'g'ri solishtirib bo'lmaydi, chunki o'lchov birliklari har xil. Buning uchun ATR ni narxga nisbatan foizga aylantiring.

ATR asosidagi stop yo'qotishdan himoya qiladimi?

Yo'q. U stopni volatillikka moslashtiradi, xolos. Gap va keskin harakatlarda stop belgilangan narxdan yomonroq narxda bajarilishi mumkin.