ADX indikatori va DMI: trend kuchi va yo'nalishi

ADX nima: oddiy tushuntirish

ADX (Average Directional Index) trendning qanchalik kuchli ekanini ko'rsatadi. Narx qaysi tomonga ketayotganini ADX aytmaydi. Bu indikatorni J. Welles Wilder ishlab chiqqan.

ADX odatda DMI (Directional Movement Index) bilan birga chiziladi. DMI ikki chiziqdan iborat:

• +DI narxni yuqoriga itarayotgan harakat kuchini ko'rsatadi;
• −DI narxni pastga itarayotgan harakat kuchini ko'rsatadi;
• ADX shu ikki chiziq orasidagi farqdan hosil bo'ladigan trend kuchi chizig'i.

Yo'nalishni +DI va −DI ko'rsatadi, kuchni esa ADX. Shu sababli ADX ko'pincha "trend kuchi indikatori" deb ataladi. Umumiy tushunchalar uchun Texnik tahlil va Trend turlari sahifalariga qarang.

Hisoblash formulasi

Hisob har bir sham uchun bajariladi. N — tanlangan davr uzunligi.

1. Yo'nalishli harakat (DM). Joriy shamning yuqori nuqtasi oldingi shamning yuqori nuqtasidan qanchalik oshganini (yuqoriga harakat) va past nuqtasi oldingi past nuqtadan qanchalik tushganini (pastga harakat) solishtiriladi. Qaysi biri katta va musbat bo'lsa, o'sha hisobga olinadi: +DM yoki −DM. Ikkinchisi shu sham uchun hisobga olinmaydi.
2. Haqiqiy diapazon (True Range, TR). Bu quyidagilarning eng kattasi: joriy yuqori va past nuqta orasidagi farq, joriy yuqori nuqta bilan oldingi yopilish orasidagi farq, joriy past nuqta bilan oldingi yopilish orasidagi farq. TR ATR indikatori asosida ham yotadi.
3. Silliqlash. +DM, −DM va TR N davr bo'yicha Wilder usulida silliqlanadi. Bu usul eksponensial o'rtachaga yaqin.
4. +DI va −DI. Silliqlangan +DM silliqlangan TR ga bo'linadi va foizda ifodalanadi. −DI ham shunday hisoblanadi.
5. DX. +DI va −DI orasidagi farqning moduli ularning yig'indisiga bo'linadi va foizda ifodalanadi.
6. ADX. DX qiymati N davr bo'yicha yana silliqlanadi.

Ikki marta silliqlanishi sababli ADX sekin harakatlanadi va narxdan orqada qoladi. Bu "lagging" indikatorning tipik xususiyati. Batafsil: Leading va lagging.

MT4 va MT5 ga qo'shish

MetaTrader platformasida ADX standart indikatorlar qatorida bor:

• MT4: "Insert" («Вставка») → "Indicators" → "Trend" → "Average Directional Movement Index". Navigator oynasidan grafikka sudrab olib ham qo'yish mumkin.
• MT5: xuddi shu yo'l. MT5 da "Average Directional Movement Index Wilder" degan qo'shimcha variant ham bor. Ular silliqlash usulida farq qiladi, shuning uchun qiymatlari bir oz boshqacha chiqishi mumkin.

Sozlamalar oynasida davr va narx turini tanlaysiz. Standart davr qiymati shu oynada ko'rinadi, ko'pchilik undan boshlaydi. Platformalar haqida: MetaTrader 4, MetaTrader 5.

Chizilgan misol grafik

Quyidagi sxema real narxlar emas, faqat chiziqlar qanday harakatlanishini ko'rsatadi.

• A: narx yon tomonga harakatlanadi, +DI va −DI bir-biriga yaqin, ADX past va tekis.
• B: narx pasaya boshlaydi, −DI +DI dan yuqoriga chiqadi, ADX ko'tariladi. Pasayish trendi kuchaymoqda.
• C: pasayish to'xtaydi, DI chiziqlari kesishadi, ADX pasayadi. Trend kuchi susaymoqda.
• D: narx ko'tariladi, +DI yuqorida, ADX yana o'sadi. Oxirida ADX tepalik hosil qilib pastga buriladi, ammo narx hali yuqorida turibdi.

ADX qanday o'qiladi

• ADX o'syapti — trend (qaysi yo'nalishda bo'lsa ham) kuchaymoqda.
• ADX tushyapti — trend susaymoqda yoki bozor yon harakatga o'tmoqda. Bu narx teskari buriladi degani emas.
• ADX past va tekis — aniq trend yo'q.
• +DI −DI dan yuqori — yuqoriga harakat ustun, aksincha bo'lsa pastga harakat ustun.

Ko'p treyderlar ADX uchun past va yuqori chegara darajalarini ishlatadi. Bu darajalar umumiy qoida emas. Ular instrumentga va taymfreymga qarab farq qiladi, shuning uchun o'z tarixiy grafigingizda tekshiring.

Odatiy qo'llanishlar

• Rejim filtri. ADX bozorning hozir trendda yoki diapazonda ekanini aniqlashga yordam beradi. Shunga qarab trend vositalari (masalan, MA krossover, Parabolic SAR) yoki diapazon vositalari tanlanadi.
• Breakout tahlili. Diapazondan chiqishda ADX ning ko'tarilishi harakat kuch olayotganini ko'rsatishi mumkin. Qarang: Breakout.
• Bir nechta taymfreym. Katta taymfreymdagi ADX bilan kichigidagi ADX solishtiriladi: Multi-timeframe tahlil.

Bularning hech biri tayyor savdo signali emas va natijani kafolatlamaydi.

ADX qachon adashtiradi

• Kechikish. Ikki marta silliqlash sababli ADX trend boshlanganidan keyin ko'tariladi va trend tugaganidan keyin tushadi.
• Keskin harakatdan keyingi tepalik. Kuchli shamlardan keyin ADX baland chiqadi, ammo harakat o'sha paytda tugagan bo'lishi mumkin.
• Arra ko'rinishidagi bozor. Yon harakatda +DI va −DI tez-tez kesishadi va ko'p soxta yo'nalish almashinuvi paydo bo'ladi.
• Gap va yangiliklar. Narx uzilishlari TR va DM ni keskin oshiradi, natijada chiziqlar sakraydi.
• Platformalar farqi. Silliqlash usuli turlicha bo'lgani uchun boshqa dasturdagi qiymatlar mos kelmasligi mumkin.

Parametr tanlash: tajribali treyderlar uchun

• Qisqa davr ADX ni sezgirroq qiladi, lekin shovqin va soxta kesishishlar ko'payadi.
• Uzun davr chiziqni silliqroq qiladi, lekin kechikish ortadi.
• Darajalarni moslashtirish: ADX qiymatlarining odatiy diapazoni har bir instrumentda boshqacha. Valyuta juftligi va indeks uchun bir xil chegara mos kelmasligi mumkin.
• ADX nishabi ko'pincha uning mutlaq qiymatidan foydaliroq: ko'tarilayotgan past ADX baland, lekin tushayotgan ADX dan ko'proq ma'lumot beradi.
• Yo'nalishni o'lchaydigan boshqa vosita bilan solishtirish uchun Aroon indikatori sahifasiga qarang.

Leverajli CFD va forex savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. Hech bir indikator buni o'zgartirmaydi. Pozitsiya hajmi va stop haqida: Risklarni boshqarish.

Ko'p so'raladigan savollar

ADX nima?

Trend kuchini o'lchaydigan indikator. U yo'nalishni ko'rsatmaydi, yo'nalishni +DI va −DI ko'rsatadi.

ADX va DMI farqi nimada?

DMI — +DI va −DI chiziqlaridan iborat tizim. ADX shu chiziqlardan hisoblanadigan kuch chizig'i.

ADX tushsa, narx teskari buriladimi?

Shart emas. ADX tushishi faqat trend kuchi kamayayotganini bildiradi. Narx yon harakatga o'tishi ham mumkin.

Qaysi davr to'g'ri?

Hamma uchun to'g'ri bitta davr yo'q. Standart qiymatdan boshlab, o'z instrumentingiz tarixida qisqa va uzun variantlarni solishtiring.

MT5 dagi ikki ADX varianti nega boshqacha qiymat beradi?

Ular silliqlash usulida farq qiladi. Bitta variantni tanlab, tahlilda faqat o'shandan foydalaning.

ADX ni yolg'iz ishlatsa bo'ladimi?

U kechikadi va soxta ma'lumot berishi mumkin, shuning uchun odatda narx tuzilmasi va boshqa vositalar bilan birga ko'riladi. Asoslar: Treyding asoslari.