Anti-martingale va piramida: mexanika, qoidalar va xavflar

Anti-martingale nima

Anti-martingale - pozitsiya hajmini yutuqdan keyin oshirib, yutqazishdan keyin kamaytiradigan pul boshqaruvi usuli. U martingale usuliga teskari ishlaydi. Martingaleda treyder zarardan keyin hajmni oshiradi, anti-martingaleda esa foydadan keyin oshiradi.

Bu usul savdoga kirish signalini bermaydi. U faqat "qancha hajmda savdo qilish" degan savolga javob beradi. Kirish va chiqish qoidalari alohida strategiyadan keladi, ko'pincha trend following yoki breakout usullaridan.

Anti-martingale ikki shaklda uchraydi:

• Savdolar orasida. Hisob o'sgan sari keyingi savdo hajmi oshadi, hisob kamaygan sari kamayadi. Ko'pincha bu hisobning belgilangan foizini xavfga qo'yish orqali qilinadi: hisob o'zgarsa, hajm ham o'zgaradi.
• Bitta savdo ichida. Bunga piramida deyiladi.

Piramida (pyramiding) qanday ishlaydi

Piramida strategiyasi - narx foydali tomonga harakat qilayotganda ochiq pozitsiyaga qo'shimcha hajm qo'shish. Forexda bu pyramiding deb ataladi. Treyder dastlabki pozitsiyani ochadi. Narx belgilangan masofaga foyda tomonga o'tgach, yana pozitsiya qo'shadi va hokazo.

Klassik piramidada har bir keyingi qo'shimcha oldingisidan kichik bo'ladi. Shunda katta hajm eng yaxshi narxda, kichik hajm esa kechroq va yomonroq narxda turadi. Teskari piramidada esa har bir qo'shimcha kattalashadi. Bu o'rtacha kirish narxini tezroq yomonlashtiradi va xavfi ancha yuqori.

Har qo'shimchadan keyin odatda stop-loss (zararni cheklash buyrug'i) ham foyda tomonga suriladi. Maqsad - butun pozitsiyaning umumiy xavfi boshlang'ich xavfdan oshib ketmasligi.

Odatiy qoidalar

Piramidani qo'llaydigan treyderlar ko'pincha quyidagi qoidalarni yozib qo'yadi:

• Qo'shimcha faqat ochiq pozitsiya foydada bo'lganda qo'shiladi. Zarardagi pozitsiyaga qo'shish piramida emas, bu averaging down.
• Qo'shimchalar soni oldindan cheklanadi.
• Qo'shish nuqtasi qoida bilan belgilanadi: narx masofasi, yangi maksimum yoki volatillik o'lchovi (masalan, ATR) orqali.
• Har qo'shimchadan keyin umumiy stop qayta hisoblanadi va suriladi.
• Butun pozitsiya uchun umumiy xavf chegarasi bor va u buzilmaydi.
• Chiqish qoidasi butun pozitsiya uchun bitta bo'ladi yoki qismlarga bo'lib yoziladi.

Bu g'oya tarixiy Turtle trading tizimida ham bor edi. Lekin tarixda bor bo'lgani usul natija berishini anglatmaydi.

Faraziy misol

Quyidagi misol faraziy, natija haqida hech narsa va'da qilmaydi.

Faraz qilaylik, treyder valyuta juftligida xarid pozitsiyasini ochdi va stop qo'ydi. Narx ko'tarildi, u kichikroq hajm qo'shdi va stopni dastlabki kirish narxiga surdi. Narx yana ko'tarildi, u yana kichikroq hajm qo'shdi va stopni ikkinchi kirish ostiga surdi.

Endi narx keskin orqaga qaytdi. Stop ishladi. Dastlabki pozitsiya foyda bilan yopildi, lekin oxirgi qo'shimcha zarar bilan yopildi. Ko'rinib turgan ochiq foydaning katta qismi qaytib ketdi. Agar narx stopdan sakrab o'tgan bo'lsa (gap yoki slippage), natija bundan ham yomonroq bo'lardi.

Aniq summalarni o'z hajmlaringiz bilan kalkulyatorlar bo'limida hisoblashingiz mumkin. Belgilangan xavfli strategiya natijalari qanday tarqalishini quyidagi modelda ko'ring. Bu prognoz emas:

Anti-martingale qanday pul yo'qotadi

Anti-martingale va piramidaning zarar keltiradigan aniq yo'llari:

• Foydani qaytarib berish. Pozitsiya eng katta hajmga trend oxiriga yaqin yetadi. Burilish aynan shu paytda eng ko'p zarar qiladi.
• O'rtacha narxning yomonlashuvi. Har qo'shimcha o'rtacha kirish narxini joriy narxga yaqinlashtiradi. Shu sababli kichik qaytish ham butun pozitsiyani zararga o'tkazadi.
• Yon bozor (range). Trend bo'lmagan bozorda signal tez-tez yolg'on chiqadi. Har yolg'on signal spread va komissiya bilan tugaydigan kichik zarar beradi.
• Gap va slippage. Yangiliklar paytida yoki hafta oxiridan keyin narx stopdan sakrab o'tishi mumkin. Katta hajmda bu farq juda sezilarli bo'ladi.
• Marja va stop-out. Har qo'shimcha marjani (pozitsiyani ochiq ushlab turish uchun bloklangan mablag'ni) oshiradi. Leverage bilan erkin marja tez kamayadi va broker pozitsiyalarni majburan yopishi (stop-out) mumkin.
• Xarajatlar. Har qo'shimcha yangi spread, komissiya va swap degani.
• Savdolar orasidagi o'sish. Yutuqlar ketma-ketligidan keyin hajm katta bo'ladi. Shundan keyingi birinchi zarar oldingi bir necha kichik yutuqni yo'qqa chiqarishi mumkin.
• Psixologiya. Yutuqlar ketidan o'ziga ortiqcha ishonch paydo bo'ladi va qoidalar buziladi. Bu haqda treyding psixologiyasi sahifasida yozilgan.

Leverage bilan CFD va forex savdosi pulni tez yo'qotishi mumkin. Hajmni oshirish usuli bu xavfni yo'q qilmaydi, u faqat xavf qachon kattalashishini o'zgartiradi.

Martingale bilan farqi

Grid trading usullari ham ko'pincha shu ikki yondashuvdan birini o'z ichiga oladi.

Sinab ko'rish

Real pul qo'yishdan oldin qoidalarni yozing va ularni tarixiy ma'lumotlarda tekshiring (backtesting). Keyin ularni demo hisobda sinab ko'ring (forward testing). Umumiy xavf chegaralarini risklarni boshqarish va trading plan sahifalaridagi tamoyillar bilan solishtiring.

Ko'p so'raladigan savollar

Anti-martingale nima?

Bu yutuqdan keyin hajmni oshirib, zarardan keyin kamaytiradigan pul boshqaruvi usuli. U kirish signalini bermaydi.

Pyramiding forex va averaging down bir xilmi?

Yo'q. Piramidada foydadagi pozitsiyaga qo'shiladi. Averaging downda esa zarardagi pozitsiyaga qo'shiladi.

Piramida strategiyasi zararsizmi?

Yo'q. Narx burilganda, narx stopdan sakrab o'tganda yoki marja yetmay qolganda u zarar beradi.

Anti-martingale strategiyasi foyda kafolatlaydimi?

Hech qanday hajm boshqaruvi usuli foyda kafolatlamaydi. U faqat xavfning taqsimlanishini o'zgartiradi.

Qo'shimchalar sonini qanday tanlash kerak?

Buning universal javobi yo'q. Sonni oldindan yozing, umumiy xavf chegarasi bilan bog'lang va modelda hamda demoda tekshiring.