Turtle trading: tarix, qoidalar va cheklovlar

Turtle trading nima

Turtle trading (toshbaqalar strategiyasi) narx kanalining chegarasi buzilganda pozitsiya ochadigan trend following tizimi. U breakout trading va trend following yondashuvlariga kiradi. Maqsad yo'nalishni oldindan topish emas. Tizim narx allaqachon ketayotgan yo'nalishga qo'shiladi.

Nomi tarixdan kelib chiqqan. AQSh fyuchers bozorlarida treyder Richard Dennis va uning hamkori William Eckhardt munozara qilishgan: treyderlikni o'rgatish mumkinmi yoki bu tug'ma qobiliyatmi? Buni tekshirish uchun Dennis tajribasi kam odamlarni tanlab, ularga qat'iy qoidalar to'plamini o'rgatgan va savdo uchun kapital bergan. Guruh a'zolari "toshbaqalar" deb atalgan. Qoidalar keyinchalik ishtirokchilar orqali ochiq manbalarda tarqaldi.

Donchian kanali va kirish qoidalari

Tizim Donchian kanaliga tayanadi. Bu kanal ma'lum davrdagi eng yuqori va eng past narxlardan quriladi. Narx yuqori chegaradan o'tsa, bu yuqoriga breakout. Pastki chegaradan tushsa, pastga breakout.

Toshbaqalar qoidalarida kirish tizimining odatda ikki varianti tilga olinadi:

• Qisqa tizim. Qisqaroq davr kanali ishlatiladi. Signallar ko'proq chiqadi, ammo soxta breakoutlar ham ko'proq bo'ladi. Ba'zi tavsiflarda oldingi signal foyda bilan yopilgan bo'lsa, keyingi signal o'tkazib yuboriladi.
• Uzun tizim. Uzunroq davr kanali ishlatiladi. Signallar kamroq va sekinroq chiqadi. Asosiy maqsad katta trendlarni ushlab qolish.

Aniq davr uzunliklari manbadan manbaga farq qiladi. Ularni tanlashdan oldin o'z backtestingingiz bilan tekshiring.

Chiqish, stop va pozitsiya hajmi

Turtle trading qoidalarining asosiy qismi kirishda emas, risk boshqaruvida.

Pozitsiya hajmini volatillikka bog'lash tinch bozorda kattaroq, shiddatli bozorda kichikroq hajm degani. Hisob-kitobni qo'lda emas, kalkulyatorlar bo'limidagi vositalar bilan tekshirish qulayroq. Qo'shish mantig'i haqida anti-martingale va piramida sahifasida batafsil yozilgan.

Faraziy misol

Quyidagi misol faraziy, natija haqida hech narsa va'da qilmaydi. Faraz qilaylik, valyuta juftligi uzun kanalning yuqori chegarasidan yuqorida yopildi. Treyder N ni hisoblaydi, hajmni shunga moslaydi va stopni N ga karrali masofaga qo'yadi. Narx qaytib tushsa, stop ishlaydi va zarar oldindan belgilangan ulush bilan cheklanadi. Narx o'ssa, treyder qoidaga ko'ra birlik qo'shadi va qisqa kanalning pastki chegarasi buzilguncha pozitsiyada qoladi. Shu vaqt ichida foydaning katta qismi qaytib ketishi mumkin.

Strategiya qayerda pul yo'qotadi

Turtle trading quyidagi aniq sabablar bilan zarar ko'radi:

• Soxta breakoutlar. Yon (range) bozorda narx chegarani buzib, darrov qaytadi. Ketma-ket kichik zararlar to'planadi.
• Uzoq drawdown. Trend bo'lmagan davr oylab cho'zilishi mumkin. Hisob uzoq vaqt pastda turadi.
• Foydani qaytarish. Chiqish sekin bo'lgani uchun trend tugaganda yig'ilgan foydaning bir qismi qaytib ketadi.
• Slippage va gaplar. Breakout paytida narx tez harakatlanadi. Buyurtma kutilganidan yomonroq narxda bajariladi. Hafta oxiri yoki yangilikdan keyingi gap stopni sakrab o'tishi mumkin.
• Xarajatlar. Spread, komissiya va swap uzoq ushlangan pozitsiyalarda sezilarli bo'ladi. CFD shartlarini savdodan oldin broker saytida yoki shaxsiy kabinetda tekshiring.
• Korrelyatsiya. Bir-biriga bog'liq bozorlarda bir vaqtda ochilgan pozitsiyalar aslida bitta katta pozitsiyaga aylanadi.
• Leverage. Leveragedagi CFD va forex savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. Qo'shish qoidasi bilan birga leverage riskni ko'paytiradi.
• Psixologiya. Ketma-ket zararlardan keyin qoidani buzish yoki signalni o'tkazib yuborish keng tarqalgan. Ko'pincha aynan o'tkazib yuborilgan signal katta trend bo'lib chiqadi. Bu haqda treyding psixologiyasi sahifasida o'qing.

Tajriba nimani isbotlaydi va nimani isbotlamaydi

Tajriba shuni ko'rsatadi: aniq, yozma qoidalarni o'rgatish va ularga amal qilishni talab qilish mumkin. U tizimli yondashuv va risk boshqaruvining ahamiyatini yaxshi tasvirlaydi.

Lekin u quyidagilarni isbotlamaydi:

• Bu qoidalar bugungi bozorlarda ham daromad keltirishini. Bozor tuzilmasi, xarajatlar va ishtirokchilar o'zgargan.
• Natijalar mustaqil tekshirilgan nazoratli tadqiqot ekanini. Ma'lumotlarning katta qismi ishtirokchilarning xotiralari va kitoblaridan olingan.
• Har kim bu tizim bilan muvaffaqiyatga erishishini. Guruh a'zolari orasida natijalar farq qilgan, keyin ham hammasi savdoni davom ettirmagan.
• Qoidalar ochiq bo'lgach ham ular avvalgidek ishlashini. Ommalashgan signallar atrofida likvidlik va xulq-atvor o'zgaradi.

Qoidalarni o'zingiz tekshirish

Turtle trading qoidalarini ishlatishni o'ylasangiz, ularni o'z trading planingizga yozing. Tarixiy ma'lumotda backtesting, keyin demo hisobda forward testing o'tkazing. Spread, swap va slippageni hisobga qo'shing. Riskni cheklash tamoyillari risklarni boshqarish sahifasida. Atamalar uchun treyding lug'ati mavjud.

Tez-tez beriladigan savollar

Turtle trading nima, qisqacha?

Bu Donchian kanali chegarasi buzilganda trend yo'nalishida kiradigan, hajm va stopni volatillikka bog'laydigan qoidalar tizimi.

Toshbaqalar strategiyasi hozir ham ishlaydimi?

Buni hech kim kafolatlay olmaydi. O'tmishdagi natijalar kelajakni ko'rsatmaydi. Qoidalarni o'z ma'lumotlaringizda, xarajatlarni qo'shib, sinab ko'ring.

Turtle trading qoidalarida N nima?

N bozorning o'rtacha kunlik harakat diapazoni. U ATR ga o'xshash. Pozitsiya hajmi va stop masofasi shu qiymatdan hisoblanadi.

Qaysi bozorlarda qo'llanadi?

Dastlab fyuchers bozorlarida qo'llangan. Mantiqni valyuta, metall, indeks va boshqa CFDlarga ham qo'llash mumkin, lekin xarajatlar va savdo soatlari farq qiladi.

Nega ko'p treyderlar bu tizimni tashlab ketadi?

Ketma-ket zararlar va uzoq drawdown davrlariga chidash qiyin. Qoidalar oddiy ko'rinadi, ammo ularga intizom bilan amal qilish qiyin.

Bu kafolatlangan daromad usulimi?

Yo'q. Bu qoidalar to'plami, xolos. Leveragedagi savdoda qo'yilgan mablag'ni tez yo'qotish mumkin.