Valyuta korrelyatsiyasi: juftliklar nega birga harakat qiladi

Valyuta korrelyatsiyasi nima

Korrelyatsiya juftliklar narxlari qanchalik o'xshash yoki qarama-qarshi harakat qilishini ko'rsatadi. U statistik o'lchov bo'lib, sabab-oqibat bog'liqligini emas, faqat o'tgan davrdagi harakat o'xshashligini bildiradi.

Ingliz tilidagi manbalarda bu tushuncha forex correlation deb ataladi. Juftliklar korrelyatsiyasini koeffitsient ifodalaydi. Koeffitsient musbat chegarasiga qanchalik yaqin bo'lsa, juftliklar shuncha bir yo'nalishda yuradi. Manfiy chegarasiga qanchalik yaqin bo'lsa, ular shuncha qarama-qarshi yuradi. O'rtaga yaqin qiymat esa sezilarli bog'liqlik yo'qligini bildiradi.

Juftliklar qanday tuzilishini Valyuta juftliklari sahifasida, atamalarni esa Treyding lug'ati sahifasida ko'rishingiz mumkin.

Juftliklar nega birga yoki qarama-qarshi harakat qiladi

Umumiy valyuta

Bog'liqlikning eng oddiy sababi juftliklarda o'sha valyutaning qatnashishidir. EUR/USD va GBP/USD juftliklarida AQSh dollari kotirovka valyutasi hisoblanadi. Dollar kuchli o'zgarsa, u ushbu juftliklarning ikkalasiga ham ta'sir qiladi va ular ko'pincha o'xshash yo'nalishda harakatlanadi.

Agar dollar juftlikning boshqa tomonida tursa, harakat qarama-qarshi bo'ladi. EUR/USD da dollar o'ng tomonda, USD/CHF da esa chap tomonda turadi. Dollar kuchayganda EUR/USD odatda pasayadi, USD/CHF esa ko'tariladi. Bu manfiy korrelyatsiyaga misol.

Iqtisodiy aloqalar

Umumiy valyuta bo'lmasa ham, bog'liqlik paydo bo'lishi mumkin:

• AUD va NZD. Avstraliya va Yangi Zelandiya iqtisodiyotlari o'zaro yaqin, ikkalasi ham xomashyo eksportiga bog'liq. Shu sababli AUD/USD va NZD/USD ko'pincha o'xshash harakat qiladi.
• CAD va neft. Kanada dollari neft narxlariga sezgir, shuning uchun USD/CAD xomashyo bozoridagi o'zgarishlarga javob beradi. Batafsil ma'lumot Energiya resurslari sahifasida.
• EUR va CHF. Yevrozona va Shveytsariya savdo aloqalari kuchli, lekin bozorda xavotir kuchayganda frank ko'pincha alohida harakat qiladi.
• Risk kayfiyati. Bozor xavotirga tushganda JPY va CHF kabi "xavfsiz" deb qaraladigan valyutalarga talab oshadi, xomashyo valyutalariga talab esa pasayadi. Bu turli juftliklarda o'xshash naqsh hosil qiladi.

Makroiqtisodiy omillar Fundamental tahlil sahifasida tushuntirilgan.

Musbat va manfiy korrelyatsiya

Jadvaldagi misollar o'tmishdagi odatiy holatni ko'rsatadi, kelajakdagi harakatni kafolatlamaydi. Ular savdo g'oyasi ham emas.

Korrelyatsiya riskni qanday yashirin oshiradi

Ko'p treyderlar turli juftliklarda pozitsiya ochsa, riskni taqsimlagan deb o'ylaydi. Lekin juftliklar kuchli musbat bog'langan bo'lsa, haqiqatda bitta g'oyaga qayta-qayta tikilgan bo'ladi.

Misol: treyder EUR/USD va GBP/USD da o'sishga pozitsiya ochdi. Ikkala pozitsiya ham aslida dollarning zaiflashishiga bog'langan. Dollar kutilmaganda kuchaysa, ikkala pozitsiya ham bir vaqtda zarar ko'radi. Natijada umumiy zarar treyder rejalashtirganidan ancha katta bo'ladi.

Teskari holat ham bor. EUR/USD da o'sishga va USD/CHF da ham o'sishga ochilgan pozitsiyalar bir-birini qisman neytrallashtiradi. Treyder faol savdo qilyapman deb o'ylaydi, lekin uning umumiy pozitsiyasi deyarli o'zgarmaydi, spred va boshqa xarajatlar esa saqlanib qoladi.

Leveraj bilan savdo qilinganda bu ta'sir yanada kuchayadi. Bir-biriga bog'langan pozitsiyalar marjani bir vaqtda kamaytiradi va hisob margin call yoki stop-out darajasiga kutilganidan tezroq yetib borishi mumkin. Leverajli CFD va forex savdosida mablag'ni tez yo'qotish mumkin. Pozitsiya hajmini rejalashtirish haqida Risklarni boshqarish sahifasida o'qing, hisob-kitob uchun esa Kalkulyatorlar bo'limidan foydalaning.

Exness hisobingizdagi aniq margin call, stop-out va lot shartlarini platformadagi instrument spetsifikatsiyasida yoki Exness shaxsiy kabinetida tekshiring.

Korrelyatsiya vaqt o'tishi bilan o'zgaradi

Koeffitsient doimiy emas. U quyidagi sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin:

• Markaziy banklar siyosati. Masalan, Yevropa va Britaniya markaziy banklari turli yo'ldan borsa, EUR/USD va GBP/USD orasidagi bog'liqlik zaiflashadi.
• Yirik yangiliklar. Ma'lum mamlakatga oid xabar faqat uning valyutasini harakatga keltiradi va odatiy naqshni vaqtincha buzadi.
• Bozor rejimi. Xavotirli davrlarda ko'p aktivlar bir yo'nalishda harakat qila boshlaydi, tinch davrlarda esa ular orasidagi bog'liqlik sustlashadi.
• Hisoblash oynasi. Qisqa davr bo'yicha hisoblangan koeffitsient tez o'zgaradi. Uzoq davr bo'yicha hisoblangani barqarorroq bo'ladi, lekin yangi o'zgarishlarni kech ko'rsatadi.

Shu sababli eski jadvalga tayanmasdan, bog'liqlikni muntazam qayta tekshirish kerak.

Korrelyatsiyani qanday hisoblash mumkin

Ko'pincha Pirson koeffitsienti ishlatiladi. Uni elektron jadvalda hisoblash mumkin:

1. Ma'lumot to'plang. Tanlangan juftliklarning aynan shu davr va taymfreym bo'yicha yopilish narxlarini oling.
2. O'zgarishlarga o'tkazing. Narxlarning o'zidan emas, har bir davrdagi foizli o'zgarishdan foydalaning. Aks holda umumiy trend natijani buzadi.
3. O'rtachadan og'ishni toping. Har bir juftlik uchun o'zgarishlarning o'rtachasini hisoblang va har bir qiymatning undan farqini toping.
4. Og'ishlarni ko'paytiring. Har bir davr uchun juftliklarning og'ishlarini o'zaro ko'paytiring va natijalarni qo'shing.
5. Me'yorlang. Hosil bo'lgan yig'indini har bir juftlik og'ishlari kvadratlari yig'indisidan olingan ildizlar ko'paytmasiga bo'ling.

Elektron jadvallarda buni bitta tayyor funksiya bajaradi. Natija juftliklar tanlangan davrda qanchalik o'xshash harakat qilganini ko'rsatadi. Kelajakdagi harakatni esa u bashorat qilmaydi.

Hisoblash uchun narx ma'lumotlari zarur. Exness resurslari qatorida Savdo kalkulyatori, Valyuta konvertori, Tick tarixi, VPS hosting ko'rsatilgan. Ularning mavjudligi va ishlashini Exness rasmiy saytida tekshiring.

Amaliy tekshiruv ro'yxati

• Yangi pozitsiya ochishdan oldin umumiy valyutalarni sanang: qaysi valyutaga qarshi yoki qaysi valyuta foydasiga pozitsiya ochilgan?
• Musbat bog'langan juftliklarda umumiy riskni pozitsiyalar yig'indisi sifatida baholang.
• Bog'liqlikni bir necha davr bo'yicha qayta hisoblang.
• Yirik yangiliklar oldidan naqshlar buzilishi mumkinligini hisobga oling.

Juftliklar guruhlari haqida Major, minor, ekzotik sahifasida o'qing.

Tez-tez beriladigan savollar

Valyuta korrelyatsiyasi narx yo'nalishini bashorat qiladimi?

Yo'q. U faqat o'tgan davrda juftliklar qanchalik o'xshash harakat qilganini ko'rsatadi.

Juftliklar korrelyatsiyasi nega o'zgaradi?

Markaziy banklar siyosati, yangiliklar va bozor kayfiyati o'zgaradi. Shuning uchun valyutalar orasidagi bog'liqlik ham o'zgarib boradi.

Manfiy bog'langan juftliklarda ochilgan pozitsiyalar riskni yo'q qiladimi?

Yo'q. Bog'liqlik istalgan paytda zaiflashishi mumkin, xarajatlar esa har bir pozitsiyada saqlanib qoladi.

Korrelyatsiyani hisoblash uchun narx yoki o'zgarish ishlatiladimi?

Odatda foizli o'zgarishlar ishlatiladi. Narxlarning o'zi umumiy trend sababli soxta bog'liqlik ko'rsatishi mumkin.

Exness'da korrelyatsiya jadvali bormi?

Bu haqda tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Mavjud vositalarni Exness shaxsiy kabinetida yoki rasmiy saytda tekshiring.